Стратегия "свинг - трейдинга" (англ. swing-trading) берет за основу циклическую динамику цен, выходя за пределы временных рамок. В эпоху глобальной ликвидности рынка свинг-трейдер может изыскать прекрасные
возможности для осуществления сделок в самых разных временных диапазонах - как на 5-минутных графиках, так и позиционную торговлю на протяжении недель.
Свинг - трейдинг стал популярным в начале 1900-х. Он основывается на технической методологии определения длительности предыдущего рыночного свинга по отношению к общей технической структуре рынка и прогнозировании следующего свинга.
Одно из главных преимуществ этого направления в торговле заключается в том, что активный спекулянт может получить прибыль независимо от того, в каком направлении следует рынок. Но важно также знать при этом "правильную игру", видеть прибыль и искать "истинный тренд". Знать "правильную игру" - это знать, купить сначала или продать, выходить или держать. Сделки основаны на "объективных точках", которые являются просто максимумом и минимумом предыдущего дня. Движение между этими двумя точками определяет "истинный тренд".
Свинг - трейдинг. Как планировать вход?
* Покупайте акции при прохождении второго минимума, продавайте - на втором максимуме. На экстремальных уровнях цены работают противоположные тактики. Первое тестирование максимума обычно завершается неудачей, первое же тестирование минимума, наоборот, как правило, проходит успешно. Тщательно выявляйте прорыв цены вверх или вниз со второй попытки.
* Покупайте акции при первом откате от нового максимума, продавайте - при первом отскоке от нового минимума. Когда боги рынка преподносят Вам дары, принимайте активные действия. Откаты цены дают трейдерам возможность впрыгнуть в движущийся поезд. Они также снабжают рынок "горючим", позволяющим ему продолжать свое восхождение вверх или падение вниз.
* Покупайте акции на уровне поддержки, продавайте - на уровне сопротивления. Что вы предпринимаете, натолкнувшись на стену? Когда цена встречает на своем пути барьер, у нее есть всего два выхода: продолжить движение в прежнем направлении или же развернуться назад. Выберите правильный вариант возможного развития событий и подсчитывайте прибыли.
* Шортите при ралли, а не при обвале рынка. Когда рынок падает, владельцы коротких позиций готовы покрыть свои шорты, создавая тяжелые условия для открытия новых коротких позиций. Дождитесь того момента, когда разогретый процесс "сжатия" шортов вытеснит их с рынка высокими ценами. И только тогла в спокойной обстановке входите в рынок, когда уже никто не будет держать Вас "на крючке".
Время
* Тенденции зависят от временных рамок, в которых они развиваются. Ошибки, связанные с относительностью тенденции, способствуют завершению карьеры трейдера. Убедитесь в том, что исследуемая Вами ценовая модель работает в том временном диапазоне, в котором Вы намерены торговать. Благоприятные возможности для трейдинга выстраиваются в определенных временных рамках. Прибыльные трейды соответствуют правильно подобранным временным рамкам, а трейды, несущие потери, - при неверном подборе временного диапазона.
* Управляйте временем столь же разумно, как и ценой. На рынке время определяет деньги. Нельзя терять даром ни то, ни другое. Прибыль напрямую связана с количеством времени, необходимым на анализ рынка. Определяйте время удержания позиции для каждого анализируемого Вами трейда. И никогда не забывайте отслеживать время, если Вы собираетесь оставаться на рынке.
* Избегайте трейдинга при открытии рынка. Все видят, что Вы пришли. Лучшие стратегии при открытии рынка закрывают старые позиции и терпеливо выжидают момента для открытия новых.
* Тренд - Ваш друг. Сильные акции становятся еще сильнее, слабые акции продолжают слабеть. Всегда пытайтесь плыть по волнам трендового рынка. Сохраняйте противоположное отношение к откатам и флетам.
Исполнение торговой сделки
* Ждите разворота рынка сразу после исполнения Вашего торгового заказа. Перед тем, как открыть торговую позицию, обеспечьте себя страховкой от потерь. Оставайтесь вне рынка, если выход из рынка вне зоны досягаемости. Ждите отката или падения цены и торгуйте в следующих, на уровень меньших временных рамках. Никогда не бросайте монетку в фонтан в надежде на осуществление Вашей мечты.
* Всегда находите соответствие между торговыми тактиками и рыночными условиями. Оперативно меняйте тактику, если старая перестает работать во время трейда. Рынок становится эффективным по мере того, как толпа начинает играть в Вашу игру. Однако новая дверь откроется, как только закроется старая. Найдите ее и фиксируйте прибыль до тех пор, пока толпа не опередит Вас.
* Контролируйте вероятность в вашу пользу. Если сделка идет в Вашу сторону, перенесите ее на следующий день - вероятность в Вашу пользу. Ожидайте выхода на следующий день около объективной точки. Внезапный гэп предоставляет превосходную возможность взять прибыль. Сосредоточение только на одном входе или выходе в день уменьшает давление. Но не переносите проигрышную позицию через ночь. Выйдите и сыграйте более лучшую позицию на следующий день. Помните, что сильное закрытие рынка сигнализирует о его сильном открытии на следующий день.
* Торгуйте по тику*, но не против него. Идите вслед за денежным потоком. Рисуйте на графиках трендовые линии и каналы по тикам для прогнозирования следующего крупного движения рынка. Затем торгуйте, ощущая "ветер в спину".
* Сильная конвергенция дает сигнал на лучшие трейды. Наблюдайте за рынком с бычьим настроем. Ищите цену и время, которые периодически указывают на открытие специфического трейда, - это означает, что рынок пытается донести до Вас некую информацию. Подумайте об этом с точки зрения физики - если Вы подбрасываете мяч в воздух, он потеряет импульс до того, как развернется обратно к земле. То же самое верно и для котировок акций: перед сменой направления движения акций импульс замедляется. Конвергенция помогает увидеть моменты, когда импульс замедляется, и появляется потенциальная возможность разворота.
* Не путайте исполнение трансакции с благоприятными возможностями. Приберегите Donkey Kong на выходные. Привлекательные цвета и проворные руки не достаточны для успешной карьеры. Главное - постижение поведения цены и работы рыночного механизма. И прежде чем увлечься красочным программным обеспечением, научитесь распознавать трейды с хорошим потенциалом прибыли.
Благоприятные условия и риск
* Идеальные условия для трейдинга появляются крайне редко. Учитесь торговать, не дожидаясь идеальных условий. Размер прибыли зависит от уровня эффективности рынка. Входите в рынок, когда обнаружите для этого достаточно причин.
* Определяйте цену прорыва модели. Постоянно внимательно отслеживайте доходность и риск торговой позиции. Ищите трейды, при которых цена должна продвинуться на небольшое расстояние для того, чтобы Вы убедились в ошибочности открытия данной позиции. Затем ищите другие пути для нахождения цели прибыльной сделки и каждый раз применяйте подобные расчеты. Ограничьтесь позициями с минимальным риском потерь и высоким потенциалом прибыли. И с каждым новым тиком уточняйте анализ рыночной ситуации применительно к Вашей позиции.
* Контролируйте риск и только потом подсчитывайте доходы. Носите постоянно свой рыночный "пояс невинности". Повышенное внимание к прибыли является признаком незрелости трейдера, а вот внимание к потерям - признаком наличия практического торгового опыта. Рынок не стремится отдавать деньги тем, кто не способен их заработать.
* Большие потери крайне редко появляются без предупреждения. Некого винить в своих неудачах на рынке, кроме себя самого. И график, и новости предупреждают Вас о выходе из рынка. Учитесь обнаруживать опасность и прибегать к оборонительной тактике всего лишь по нескольким ценовым барам, предоставившим нелицеприятную информацию.
* Всегда пытайтесь обезопасить сделку. Если Вы в лонге, а рынок закрывается в боковом тренде****, указывая на более низкое открытие на следующий день, передвиньте стоп или выходите из сделки. Играйте лучшую позицию на следующий день.
Секреты ценовых графиков
* Сильное движение скрыто за заной застоя цены. Открывайте позицию в спокойные времена, а закрывайте - в неспокойные. Не рассчитывайте получать от толпы сигналы на вход в рынок. Обычно для трейдеров с легкими прибылями сигналы поступают слишком поздно. Открывайте новые торговые позиции в зоне узких диапазонов новых баров на уровнях поддержки или сопротивления, если, конечно, это бывает возможно.
* Малая поддержка. Всегда, когда цена акции опускается к области поддержки, риск покупки снижается. Это особенно истинно для акций в восходящем тренде. Малая поддержка определяется, как область пика цены на последнем подъеме. Объясняется это тем, что прошлое сопротивление станет новой поддержкой.
* Большой торговый объем "убивает" тенденцию. Вспышка торгового объема выбивает покупателей и продавцов из рынка. Когда объем растет слишком резко и быстро, он накоротко замыкает движение цены в направлении господствующей тенденции. Подобное экстремальное событие на рынке выбивает из игры рыночную толпу столь же эффективно, как и при боковом тренде.
* Текущая цена - лучший индикатор будущей цены. Что говорят о рынке последнее показатели? Ответ прогнозирует характер следующего показателя, его повышение или понижение. Не останавливайтесь на этом и добавьте к рассмотрению еще несколько индикаторов, чтобы избежать непредвиденной опасности.
* Идеальные ценовые модели ведут к большим рискам потерь. Спрос наносит вред установочным наборам. Рыночный механизм работает на поражение большинства участников рынка в тот самый момент, когда все видят одно и то же событие в одно и то же время. Тщательно наблюдайте за неудачами до самого конца.
* Тренды. Важно понимать, что всегда имеются три тренда, работающих на рынке. Долгосрочный тренд, который является вотчиной инвесторов, и может быть замечена на годовом, месячном и недельном графиках. Промежуточный тренд, на котором работают свинг-трейдеры, определяется на недельном, дневном и часовом графиках. Краткосрочный тренд - для трейдеров, мы видим на дневном и внутридневном графиках. Многие скажут Вам, что единственный путь, которым Вы можете сделать большие деньги на рынке, состоит в том, чтобы идентифицировать изменение тренда, и торговать на этом. Меня столько раз ставили за это в угол, что я давно отказался от этого. В беседах со многими настоящими трейдерами, которых я знаю, как очень успешных, они подчеркивали снова и снова, что нельзя бороться с трендом. Никогда! Так что первое, что нужно сделать - определить, каков тренд. Чтобы сделать это, мы нуждаемся в нескольких определениях. Мы должны идентифицировать восходящие акции. Мы должны идентифицировать нисходящие акции. Это - основа, от которой начинается движение. Удостоверьтесь, что Вы понимаете тренд раньше, чем предпринимать какие-либо действия.
* Тенденция редко легко сдает позиции. Разворот формируется медленно. Инвесторы склонны проявлять немыслимое упрямство и испытывать большие потери, лишь бы не признавать своего сокрушительного поражения. Любители коротких продаж являются истинными неверующими и не покрывают свои шорты без боя.
* Некоторые гэпы (Gaps) никогда не заполняются. Старейшая трейдерская заповедь далеко не соответствует истине. Гэп на излет заполняется. Гэпы на прорыв и на отрыв могут никогда не заполниться. Осуществляйте трейдинг в направлении уровней поддержки ценовых разрывов, когда цена приближается к ним в первый раз.
* Внутренний диапазон. День внутреннего диапазона, это такой, когда размах от минимума до максимума полностью укладывается внутри диапазона цен за последние дни. Прорыв из внутреннего диапазона, особенно в направлении преобладающего тренда, предлагает прекрасные возможности для покупки. Причина этого в том, что день внутреннего диапазона представляет продавцов, становящихся менее уверенными в продолжении падения акции. Много раз, когда акция взлетает после такого бара, образуется день, в котором открытие является минимумом, а закрытие - максимумом.
* Три разных лица рынка. Рынки существуют трех различных состояниях. Первое - Accumulation - Накопление - когда "умные деньги" медленно создают позиции, больше для разговоров. У меня нет миллионов долларов, чтобы тратить их на аналитиков, которые сообщат мне, что акция, наконец, достигла дна, и я должен начать покупать, так что я игнорирую это состояние. Второе лицо рынка - трендовое. Это средняя фаза рынка, "суть" движения. Это та область, на которой я стараюсь сосредоточиться, поскольку тренды очень просто идентифицировать и нелегко изменить. Заключительная фаза рынки - distribution - распределение. Это - когда каждый "знает", что акция или взлетит на луну, или пойдет к черту. Здесь "умные деньги" выходят, а глупые входят. Мы также пытаемся избегать действий в этой области рынка.
Свинг-трейдеры прикладывают все свое мастерство и научные знания для раскрытия рыночной мистерии. Субъективный разум изучает графические модели и наблюдает за их развитием с течением времени. Ум практика крайне редко надеется на собственные глаза и ищет истину в холодных, жестких цифрах. Эффективная подготовка к торговой сделке объединяет различные задачи в единый, хорошо разработанный план.
cybersant.com/index.php?name=Pages&op=page&pid=59
procapital.ru/showthread.php?t=4500
unfx.ru/articles/articles_technology_41.php
Алан С. Фарлей "Мастерство свинг-трейдинга", ИД "ЕВРО", Москва 2005
Комментариев нет:
Отправить комментарий